Hauptkomponentenanalyse

Die Hauptkomponentenanalyse (PCA) ist ein Verfahren zur Dimensionsreduktion. Sie identifiziert die Hauptachsen (Hauptkomponenten) einer Punktwolke, entlang derer die Varianz der Daten am größten ist.
Mathematisch entspricht dies der Bestimmung der Rechts-Singulärvektoren $V$.
Hinweis zur Numerik: Es ist stabiler, die SVD direkt auf der zentrierten Datenmatrix $X$ zu berechnen, als über die Kovarianzmatrix $X^{T}X$ zu gehen.